Корреляция валютных пар: как ее использовать в торговле на рынке Форекс

Time to trade На блоге Вы найдете статьи и полезную информацию, о том как зарабатывать на финансовых рынках по авторской стратегии. Я автор данного блога и курса авторской торговой стратегии. Алгоритм показывает, что процент прибыли может достигать 80 процентов, а соотношение риск прибыли равняется 1к2 и более. Для оценки схожести инструментов на рынке Форекс используются специальные калькуляторы.

1. В зависимости от того, какой валютной парой вы торгуете, обращайте внимание на другие валютные пары, котируемой валютой которых является котируемая валюта вашего финансового инструмента.
2. Некоторые страны-экспортеры сырья получают львиную долю своего дохода от продажи сырья за пределы государства.
3. Если устойчивая связь есть, то результат расчета будет оставаться в диапазоне.
4. НО, не существует индикаторов и советников в распространенных платформах, способных распределить роли между коррелирующими парами.

Например, EUR/USD торгуется возле уровня поддержки и не исключена вероятность его пробоя. Доллар на первом месте, канадец на втором – следовательно возможна только обратная взаимосвязь двух активов. Евродоллар напрямую коррелирует с золотом, с долларфранком обратно. Следовательно, у долларфранка просто не было выбора, ни чего не оставалось как идти в разных направлениях с золотом. Огромный промежуток времени истории именно золото играло роль денег и участвовало в обмене товаров.

Прямая корреляция валютных пар – явление, полезное для повышения точности прогнозов. Даже торгуя на одном инструменте, вы можете повысить точность прогнозирования, применяя анализ нескольких валютных пар. Вернемся к нашим A/B и C/D, допустим, вы торгуете инструментом A/B.

Как применить корреляцию валютных пар?

Единственное ограничение – количество поддерживаемых брокером инструментов. Если есть только валютные пары, то оценить корреляцию между другими активами не получится. Для этого метода анализа рекомендую AMarkets, здесь поддерживается больше 100 ходовых инструментов, включая CFD на палладий, платину, сахар, криптовалюту и прочие активы. Нужно понимать, что корреляция между валютами не является постоянной, рынок постоянно меняется.

Зависимость фондового и валютного рынка

Поэтому от цен на платину зависит котировка валютной пары GBPUSD. Поскольку фунт стоит на первом месте в валютной паре, то мы получаем положительную корреляцию двух активов. К сожалению в торговом терминале большинства брокеров актив платина/доллар XPTUSD является большой редкостью. Поэтому для оценки сходства двух графиков используются сторонние ресурсы. Хеджинговая стратегия популярна на валютных парах именно по этой причине.

В этом случае суммарный риск по этим двум сделкам будет равен не 5%, а 10%. Корреляция может быть прямой, при которой пары движутся в одном направлении (например, EUR/USD и GBP/USD). Начиная с 2008 года экономика стран тормозится, все находятся в не заканчиваемся кризисе.

Наблюдайте за соотношением валют

Считать вручную, используя сложную формулу, которую я давала выше – нет нужды. Считается, что основные валютные пары (major) имеют большую степень корреляции между собой, чем второстепенные (minor). И если у одних пар изменения незначительные и корреляция отличается стабильностью, то взаимосвязь других валютных пар часто становится существенно слабее (или наоборот). Корреляция — это взаимосвязь двух валютных пар, при которой изменение поведения котировок одной пары отражается на поведении котировок другой. Если цена на нефть начала расти, то вероятность того, что пара «ДолларКанадскийДоллар» также начнет расти высока.

Традиционно для этих дух активов – цена имела прямую корреляцию, однако на протяжении нескольких лет, она переросла в обратную. Во-вторых, корреляция часто используется для хеджирования рисков и формирования инвестиционного портфеля. Нет смысла инвестировать в различные валютные пары, которые ведут себя абсолютно одинаково. Во-первых, корреляция используется в некоторых торговых стратегиях, где определённые торговые сигналы подтверждаются корреляцией. Например, если пара EURUSD идёт вверх, то велика вероятность, что и GBPUSD тоже пойдёт вверх. Цифры полученные в таблицах выше, отчетливо показывают какие валюты или другие инструменты с кем имеют корреляцию, или наоборот раскорреляцию.

Просчитай статистику и вы поймете на сколько это актуально для Вашей торговой стратегии. Новая Зеландия является одним из крупнейших производителей золота, и этим обусловлена прямая зависимость корреляция валютных пар валютной пары и драгоценного метала. Наблюдается расхождение между трендами фунта стерлингов и австралийского доллара, которое началось летом 2013 года и длилось около двух лет.